¿Qué tanto conviene invertir en la Bolsa Mexicana de Valores?
- Director de UDLAP Consultores, presenta el libro “Discontinuidad en la bolsa mexicana de valores”
Cholula, Puebla, a 24 de noviembre de 2011.- El Dr. Einar Moreno Quezada, Director de UDLAP Consultores y catedrático del Departamento de Negocios de la Universidad de las Américas Puebla, presentó su libro “Discontinuidad en la Bolsa Mexicana de Valores”. Los comentarios al texto fueron realizados por los catedráticos Dr. José Antonio Niñez Mora y el Dr. Alejandro Segundo Valdés; el Dr. Jose Francisco Tamborero Arnal, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la UDLAP y el Dr. Andres Ramos Ramírez, Decano de la Escuela de Ciencias de esta universidad.
“Discontinuidad en la Bolsa Mexicana de Valores” es una publicación que inicia en 2008, hace un recorrido por las diferentes teorías financieras, modelos europeos y estadounidenses de evaluación de activos, sustentada completamente en bases matemáticas y de probabilidad, la publicación propone una nueva manera de modelar el comportamiento y precio de las acciones en el país. El Dr. Einar Moreno expresó: “El comportamiento de los precios de las acciones en México no sigue los mismos patrones que en otros mercados en economías grandes, debido a que los precios de las acciones tienen saltos, provocados por efectos económicos, hoy propongo una manera de tratar estos saltos con el modelo Poisson-Gaussiano. Se analizaron 11 activos: Maseca, Cementos Chihuahua, Vitro, Alfa, Soriana, Banorte, Inbursa, Desk, Peñoles, Continental y Elektra.
El Dr. José Francisco Tamborero afirmó “Quiero agradecer la oportunidad que Einar me brindó de comentar su primera publicación, mi formación no es financiera, soy ingeniero, entonces mis comentarios son desde la óptica de alguien que ha dado clases durante muchos años; me pareció una experiencia extraordinaria la lectura del libro, es un texto perfecto para la investigación académica y la divulgación científica”.
Para finalizar el Dr. Einar Moreno comentó: “Este libro no pretende ser limitativo, propone el uso de solo un modelo de distribución de probabilidad, estamos ante la posibilidad de construir más y mejores modelos generales y regionales que nos ayuden en la administración de riesgos financieros, este libro sólo muestra los primeros resultados de lo que debe ser una investigación sistemática para encontrar modelos que nos permitan explicar el comportamiento de los activos en otros mercados”.
